El palacio de Pena ejemplifica el estilo arquitectónico del romanticismo del siglo XIX. El palacio es una mezcla hedonista de terrazas pintadas vívidamente, almenas decorativas y estatuas mitológicas, todo lo cual contrasta con los exuberantes verdes de los bosques que rodean a Pena.

El interior del palacio es igualmente fascinante. Las tierras boscosas del parque que rodean el palacio continúan los ideales de diseño del romanticismo del palacio, con senderos ocultos, elementos ornamentales y miradores impresionantes.